Ничего лучше стандартного курсора не придумать, увы. Плюс курсоров там несколько:
Обычный, курсор атаки, курсор диалога, курсор купола, курсор запрета купола, pick up курсор, курсор растягивания ListCtrl.
И всё же нужно выполнить в едином стиле, дабы сочеталось и не нарушало эргономику игры. А это, как по мне, излишний геморрой, при учёте того, что всё будет ограничено протоколом клиента и будет работать не везде.